Reporting
Modèle tactique d’allocation rotationnelle — Rapports
Le modèle tactique d’allocation rotationnelle est une stratégie quantitative d’allocation. L’élément essentiel est la traçabilité : croissance de l’equity, contrôle du drawdown, cohérence dans le temps et viabilité opérationnelle. Vous trouverez ici l’ensemble complet des métriques au même endroit — cliquez sur n’importe quel graphique pour l’agrandir.
Évolution de l’equity par rapport aux benchmarks
Comparaison directe de la croissance composée de la stratégie face à des benchmarks pertinents, avec un accent sur la préservation du capital et la qualité du rendement.
Remarque : matériel informatif/backtest. Ne garantit pas les rendements futurs.
Évolution du drawdown par rapport aux benchmarks
Lecture : profondeur et durée des baisses. Ce graphique distingue les rendements « théoriques » des rendements réellement « investissables ».
Remarque : matériel informatif/backtest. Ne garantit pas les rendements futurs.
Tableau récapitulatif des métriques finales
Résumé exécutif pour une revue rapide : rendement, drawdown, ratios et comparaison avec les benchmarks.
Heatmap des rendements annuels
Lecture annuelle pour les comités d’investissement : années positives et négatives, et comportement relatif face à QQQ et SLV.
Heatmap des rendements mensuels
Distribution mensuelle pour identifier une éventuelle dépendance à quelques mois exceptionnels et évaluer la régularité.
Nombre de trades par an
Indicateur de friction et de charge opérationnelle : fréquence annuelle des rotations avec une approche tendancielle, non intraday.
Exposition annuelle — QQQ / SLV / CASH
Lecture par régime : temps passé dans chaque état afin de valider le positionnement défensif en CASH et la rotation tactique vers SLV.
Demandez un accès vérifié au dashboard et au pack de reporting destiné aux comités d’investissement.
Informations importantes
Legacy Allocation est un outil d’analyse quantitative à caractère informatif et éducatif uniquement. Il ne constitue pas un conseil personnalisé, ni une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente d’instruments financiers. Legacy Allocation ne fournit pas de services de conseil financier et n’est pas une entité enregistrée ni supervisée par la CNMV. Simulateur : les résultats sont basés sur des données historiques ou des simulations. Série statique mise à jour jusqu’au 10 février. L’utilisateur est responsable de l’utilisation de ces informations et de ses propres décisions.