Berichtswesen
Taktisches Rotationsmodell für Asset Allocation — Berichte
Das taktische Rotationsmodell für Asset Allocation ist eine quantitative Allokationsstrategie. Entscheidend ist die Nachvollziehbarkeit: Equity-Wachstum, Drawdown-Kontrolle, zeitliche Konsistenz und operative Umsetzbarkeit. Hier finden Sie das vollständige Set an Kennzahlen an einem zentralen Ort — klicken Sie auf ein beliebiges Diagramm, um es zu vergrößern.
Equity-Entwicklung im Vergleich zu Benchmarks
Direkter Vergleich des kumulierten Wachstums der Strategie mit relevanten Benchmarks, mit Fokus auf Kapitalerhalt und Qualität der Rendite.
Hinweis: Informations-/Backtest-Material. Es garantiert keine zukünftigen Renditen.
Drawdown-Entwicklung im Vergleich zu Benchmarks
Interpretation: Tiefe und Dauer von Rückgängen. Dieses Diagramm trennt „theoretische“ Renditen von tatsächlich „investierbaren“ Renditen.
Hinweis: Informations-/Backtest-Material. Es garantiert keine zukünftigen Renditen.
Übersichtstabelle der finalen Kennzahlen
Executive Summary für eine schnelle Prüfung: Rendite, Drawdown, Kennzahlen und Vergleich mit Benchmarks.
Heatmap der jährlichen Renditen
Jährliche Auswertung für Investmentkomitees: positive und negative Jahre sowie relatives Verhalten gegenüber QQQ und SLV.
Heatmap der monatlichen Renditen
Monatliche Verteilung, um die Abhängigkeit von wenigen außergewöhnlichen Monaten zu erkennen und die Regelmäßigkeit zu beurteilen.
Anzahl der Trades pro Jahr
Indikator für Reibung und operativen Aufwand: jährliche Rotationsfrequenz mit trendfolgendem Ansatz, nicht intraday.
Jährliches Exposure — QQQ / SLV / CASH
Regimebasierte Auswertung: Zeitanteil in jedem Zustand zur Validierung der defensiven CASH-Positionierung und der taktischen Rotation in SLV.
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Wichtige Informationen
Legacy Allocation ist ein quantitatives Analysetool ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Es stellt keine personalisierte Anlageberatung dar und ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Legacy Allocation erbringt keine Finanzberatungsdienstleistungen und ist keine bei der CNMV registrierte oder von ihr beaufsichtigte Einrichtung. Simulator: Die Ergebnisse basieren auf historischen Daten oder Simulationen. Die statische Zeitreihe wurde bis zum 10. Februar aktualisiert. Der Nutzer ist für die Verwendung dieser Informationen und für seine eigenen Entscheidungen verantwortlich.