Aruandlus
Taktikaline rotatsioonipõhine varade jaotamise mudel — Aruanded
Taktikaline rotatsioonipõhine varade jaotamise mudel on kvantitatiivne jaotusstrateegia. Oluline on jälgitavus: equity kasv, drawdown’i kontroll, ajaline järjepidevus ja operatiivne teostatavus. Siit leiate kogu mõõdikute komplekti ühest kohast — klõpsake ükskõik millisel graafikul, et seda suurendada.
Equity areng võrreldes võrdlusindeksitega
Otsene võrdlus strateegia liitkasvu ja asjakohaste võrdlusindeksite vahel, keskendudes kapitali säilimisele ja tootluse kvaliteedile.
Märkus: informatiivne/backtest-materjal. See ei taga tulevasi tootlusi.
Drawdown’i areng võrreldes võrdlusindeksitega
Tõlgendus: languste sügavus ja kestus. See graafik eristab “teoreetilist” tootlust tegelikult “investeeritavast” tootlusest.
Märkus: informatiivne/backtest-materjal. See ei taga tulevasi tootlusi.
Lõplike mõõdikute kokkuvõttev tabel
Juhtkonna kiire ülevaade: tootlus, drawdown, suhtarvud ja võrdlus võrdlusindeksitega.
Aastaste tootluste heatmap
Aastane ülevaade investeerimiskomiteedele: positiivsed ja negatiivsed aastad ning suhteline käitumine võrreldes QQQ ja SLV-ga.
Kuude tootluste heatmap
Kuine jaotus aitab tuvastada sõltuvust üksikutest erakordselt tugevatest kuudest ning hinnata strateegia regulaarsust.
Tehingute arv aastas
Hõõrdumise ja operatiivse koormuse näitaja: iga-aastane rotatsioonisagedus trendipõhise, mitte päevasisese lähenemisega.
Aastane ekspositsioon — QQQ / SLV / CASH
Režiimipõhine ülevaade: aeg igas seisundis, et hinnata kaitsvat CASH-positsioneerimist ja taktikalist rotatsiooni SLV-sse.
Taotlege kinnitatud juurdepääsu dashboardile ja investeerimiskomiteede aruandluspaketile.
Oluline teave
Legacy Allocation on kvantitatiivne analüüsitööriist üksnes informatiivsel ja hariduslikul eesmärgil. See ei kujuta endast personaalset investeerimisnõustamist ega pakkumist või üleskutset finantsinstrumentide ostmiseks või müümiseks. Legacy Allocation ei osuta finantsnõustamisteenuseid ega ole CNMV-s registreeritud või selle järelevalve all olev üksus. Simulaator: tulemused põhinevad ajaloolistel andmetel või simulatsioonil. Staatiline seeria on uuendatud kuni 10. veebruarini. Kasutaja vastutab selle teabe kasutamise ja oma otsuste eest.