Reportistica
Modello tattico di allocazione rotazionale — Report
Il modello tattico di allocazione rotazionale è una strategia quantitativa di allocazione. L’elemento centrale è la tracciabilità: crescita dell’equity, controllo del drawdown, coerenza nel tempo e sostenibilità operativa. Qui trovi il set completo delle metriche in un unico punto — clicca su qualsiasi grafico per ingrandirlo.
Evoluzione dell’equity rispetto ai benchmark
Confronto diretto della crescita composta della strategia rispetto a benchmark rilevanti, mantenendo il focus sulla sopravvivenza del capitale e sulla qualità del rendimento.
Nota: materiale informativo/backtest. Non garantisce rendimenti futuri.
Evoluzione del drawdown rispetto ai benchmark
Lettura: profondità e durata delle fasi di ribasso. È il grafico che separa i rendimenti “teorici” dai rendimenti realmente “investibili”.
Nota: materiale informativo/backtest. Non garantisce rendimenti futuri.
Tabella riepilogativa delle metriche finali
Sintesi esecutiva per una revisione rapida: rendimento, drawdown, ratio e confronto con i benchmark.
Heatmap dei rendimenti annuali
Lettura annuale per comitati d’investimento: anni positivi e negativi e comportamento relativo rispetto a QQQ e SLV.
Heatmap dei rendimenti mensili
Distribuzione mensile per individuare eventuale dipendenza da pochi mesi eccezionali e valutare la regolarità della strategia.
Numero di trade per anno
Indicatore di frizione e carico operativo: frequenza annuale delle rotazioni con un approccio trend-following, non intraday.
Esposizione annuale — QQQ / SLV / CASH
Lettura per regime: tempo trascorso in ciascuno stato per validare il posizionamento difensivo in CASH e la rotazione tattica verso SLV.
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Informazioni importanti
Legacy Allocation è uno strumento di analisi quantitativa con finalità esclusivamente informative ed educative. Non costituisce consulenza personalizzata, né offerta o sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari. Legacy Allocation non presta servizi di consulenza finanziaria e non è un’entità registrata né supervisionata dalla CNMV. Simulatore: i risultati si basano su dati storici o simulazioni. Serie statica aggiornata fino al 10 febbraio. L’utente è responsabile dell’utilizzo di queste informazioni e delle proprie decisioni.