Modello di allocazione tattica rotazionale basato su regole tra QQQ, SLV e CASH.
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Obiettivo: controllo del drawdown
Modello di allocazione tattica quantitativo progettato per partecipare ai trend quando il regime è favorevole e ridurre l’esposizione in modo disciplinato quando il rischio aumenta. Regole chiare, operatività semplice e tracciabilità per la valutazione professionale.
Due motori diversi per lo stesso obiettivo: crescere e proteggere.
L’argento e le azioni tecnologiche tendono a muoversi per ragioni diverse. Proprio questa differenza rende potente una strategia di rotazione.
QQQ tende a guidare quando c’è fiducia, liquidità e propensione alla crescita.
SLV spesso brilla nei momenti di incertezza, inflazione o stress di mercato… e ha anche una componente industriale che gli conferisce una vita propria.
Insieme portano qualcosa di fondamentale: opportunità alternanti. Quando un motore si raffredda, a volte subentra l’altro.
Scheda 1
QQQ: il motore della crescita
Cattura le fasi di mercato «risk-on»: innovazione, tecnologia, espansione.
Scheda 2
SLV: il diversificatore con carattere
Può agire come «asset reale» e risponde anche ai cicli industriali. Porta un comportamento diverso rispetto alle azioni.
Scheda 3
CASH: il freno intelligente
Quando l’ambiente si complica, il cash non cerca di vincere: cerca di evitare il colpo e mantenerti in posizione per la prossima fase.
Se vuoi vedere come cambia il risultato per periodo, puoi usare il simulatore.
Evidenza visiva del comportamento del sistema rispetto ai benchmark: evoluzione dell’equity e stress nei drawdown severi.
Strategia vs. benchmark
Confronto della crescita composta e della stabilità dell’equity in diversi regimi di mercato.
Come leggerlo
La domanda non è se un asset può salire di più in certi anni. La domanda è cosa succede quando il mercato entra in fasi distruttive.
Top 5 drawdown (stress)
Episodi più severi ordinati cronologicamente per la lettura in comitato.
Interpretazione
Non elimina il rischio, ma evita eventi distruttivi per il capitale, migliorando la stabilità e l’investibilità del sistema.
Prima il processo. Poi le prove.
Framework valutabile in comitato: regole verificabili, assunzioni esplicite e operatività difendibile.
Rotazione tra ETF
Allocazione rotazionale per regime: QQQ / SLV / CASH.
Rischio «drawdown-first»
Design orientato alla sopravvivenza del capitale sotto stress.
Fattibilità operativa
Bassa frizione: regole chiare, rotazione contenuta, esecuzione realistica.
Tracciabilità
Documentazione e reportistica progettate per la due diligence.
Materiale per la valutazione istituzionale.
Reportistica completa, allegati, assunzioni di esecuzione e note metodologiche per la valutazione (comitato / due diligence).
Se hai bisogno di accesso verificato alla dashboard professionale, richiedilo di seguito.
Dashboard Professionale
Richiedi l’accesso verificato alla dashboard e al pacchetto di reportistica per il comitato (allegati, assunzioni e note metodologiche).
Testimonianze e riferimenti
Cosa dicono di Legacy Allocation
Commenti e valutazioni sulla chiarezza del modello, la sua disciplina operativa e la sua idoneità nell’ambito di un framework di valutazione professionale.
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Informazioni importanti
Legacy Allocation è uno strumento di analisi quantitativa a carattere informativo ed educativo.
- Non costituisce una raccomandazione personalizzata né un’offerta/sollecitazione di acquisto o vendita di strumenti finanziari.
- Non fornisce consulenza finanziaria e non è un ente registrato né vigilato dalla CNMV.
- Simulatore: risultati basati su dati storici/simulazione. Serie statica aggiornata al 10 febbraio 2025.
- L’utente è responsabile dell’uso di queste informazioni e delle proprie decisioni.