Legacy Allocation · Nouveaux Modèles
La même technologie de rotation et de contrôle de la volatilité, appliquée à de nouveaux univers
La philosophie ne change pas : quand le marché se dégrade, les liquidités dominent. Ce qui change, c’est l’univers sur lequel opère le moteur de décision.
Legacy Allocation étend sa logique de rotation, d’adaptation par régime et de contrôle de la volatilité à de nouveaux modèles, en maintenant le focus sur la discipline opérationnelle, la transparence et la protection du capital.
Philosophie
Ne pivoter que lorsqu’un avantage statistique existe et ne pas rester investi par obligation.
Contrôle du risque
Les liquidités ne sont pas un plan B : c’est une position active quand l’environnement cesse de rémunérer.
Format
Modèles exécutables, comparables et traçables, avec une lecture professionnelle du risque et du comportement relatif.
Architecture partagée
Ce que tous les modèles ont en commun
Ce qui rend ces modèles puissants n’est pas l’univers lui-même, mais la façon de gérer l’exposition, la volatilité et la permanence sur le marché quand les signaux se détériorent.
Rotation intelligente
Le système cherche à n’être que là où il existe un avantage statistique et évite d'”être obligé d’être investi”.
Liquidités comme outil principal
Ce n’est pas une ressource défensive secondaire, mais une position active de contrôle du risque quand l’environnement ne soutient pas.
Adaptation par régime
L’agressivité s’ajuste selon le contexte : marchés calmes, nerveux et environnements de détérioration claire ne sont pas traités de la même façon.
Signaux exécutables
Les décisions sont prises avec les données de clôture et exécutées à la session suivante, sans artifices de backtest ni look-ahead.
Transparence totale dans le reporting
Equity vs benchmarks, drawdowns, jours en marché vs cash, fréquence opérationnelle et métriques de risque comme VaR/CVaR.
Même logique, moteurs différents
La technologie ne dépend pas d’un seul actif : elle s’adapte à de nouveaux univers en maintenant le même cadre de discipline et de survie du capital.
Modèle 1
Rotation Bitcoin vs Nasdaq
IB1T ↔ EQQQ ↔ EURDeux actifs aux personnalités opposées, plus un frein clair
Un modèle conçu pour capturer de grandes tendances dans deux univers très différents : Bitcoin comme actif pour les phases explosives et haute volatilité, et Nasdaq/technologie comme moteur structurel de croissance, mais vulnérable aux chocs profonds.
Quand le contexte cesse d’être favorable, le système peut passer en EUR et attendre. La priorité n’est pas d'”être toujours”, mais de participer quand le régime est favorable et de réduire l’exposition quand il cesse de l’être.
Ce qu’apporte cette combinaison
Diversification réelle par drivers : croissance technologique vs actif alternatif. Participation aux rallyes sans se lier à un seul actif. Capacité défensive quand les filtres détectent une détérioration ou une volatilité extrême. Une façon ordonnée d’alterner entre deux moteurs de rendement très différents, avec le cash comme frein opérationnel.
Modèle 2
Rotation multi-ETF
5 ETF ↔ CASHUn modèle multi-moteur qui cherche le leader de l’univers
Cette version élargit le terrain de jeu à un univers diversifié d’ETF. Au lieu de forcer l’exposition, le système sélectionne dynamiquement l’ETF le plus fort à chaque moment. Si aucun ne présente de conditions favorables, le portefeuille se positionne en cash.
Ce qui le rend différent
Sélection dynamique du “gagnant” : la stratégie ne prédit pas, elle réagit et s’aligne sur le segment qui mène. Anti-bruit intégré : mécanismes pour réduire la rotation inutile et éviter les changements pour de petites différences ou des signaux peu consistants. Stop par opération : chaque entrée est protégée par un contrôle du risque par trade qui se réinitialise à l’entrée. Cash quand il n’y a pas de signal : le portefeuille peut rester en liquidités si l’univers n’offre pas d’opportunité claire.
Lecture professionnelle
Ce modèle ne cherche pas à deviner quel sera le prochain ETF gagnant. Il attend qu’un leadership clair émerge, entre quand les données sont suffisamment robustes et sort quand le rapport risque/rendement cesse d’être compensé.
Cohérence technologique
Pourquoi ces nouveaux modèles s’adaptent à la même technologie
La stratégie principale a déjà démontré le principe central : il ne s’agit pas de deviner, mais de pivoter vers là où il y a de la force ou une tendance, de réduire le risque quand le régime change et d’utiliser le cash comme outil explicite pour limiter la destruction de capital.
IB1T / EQQQ / EUR
Alterne entre deux actifs à grande intensité et volatilité, avec un frein clair quand le contexte cesse de rémunérer.
5 ETF + cash
Construit un radar d’opportunités et n’entre que là où il y a du leadership, en évitant de rester piégé dans le mauvais ETF.
Même philosophie, plus de portée
La logique du processus ne change pas : c’est l’univers sur lequel elle s’applique qui change. La discipline, le contrôle de la volatilité et la fonction des liquidités restent les mêmes.
Demandez l’accès à la documentation des nouveaux modèles
Modèles appliqués à de nouveaux univers avec la même logique de rotation, de contrôle du risque et de traçabilité professionnelle.
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Résultats, backtests et simulation
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- Il existe un risque de perte partielle ou totale du capital.
- Le simulateur reflète une série historique statique mise à jour au 10 février.
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